收益率曲线的三种形态_收益率曲线的三种形态

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对国债收益率曲线不同形态下的情景假设事件与收益率曲线变动相关的债券投资策略主要是久期策略,通过构建不同的投资组合,来改变投资组合的久期,用以应对收益率曲线的变动,最大... 在收益率曲线下行20BP,且形态呈现“牛平”时,我们更推荐哑铃型投资组合。我们还拆分了十年期国债和一年期国债年化收益率的构成,具体方...

利率互换:构建期差策略,年化收益率最高 5.97%【利率互换期差策略:赚取利差收益的有效途径】利率互换收益率曲线并非平行移动,各期限收益率变化不同,导致曲线形态改变。期限利差变化由利率预期、风险溢价和凸性偏差决定,短端受资金面影响,长端受基本面影响更大。构建利率互换期限利差策略需三步,选择合适标的,计算长端和...

易纲最新发文:有条件尽量保持正常的货币政策南方财经7月13日电,中国人民银行行长易纲近期在《经济研究》发表《货币政策的自主性、有效性与经济金融稳定》一文。他表示,未来我国潜在经济增速有望保持在合理区间,有条件尽量保持正常的货币政策,保持正的利率,保持正常的、斜率向上的收益率曲线形态。发挥好结构性货币政...

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德邦固收:降息后还有空间吗整体收益率曲线有下行空间,且收益率曲线形态会维持陡峭化。从不同期限来看,中短端利率的确定性较高,3Y以内的债券可以继续持有,特别是中短端政金债和较短端信用债。但考虑到投资组合的久期普遍偏高,当前可以选择加杠杆买3-5Y,也可以为了流动性或灵活性买10Y等长端债券。根...